期权契约中风险态度对最优决策的影响
DOI:
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作者:
作者单位:

1. 青岛大学
2. 青岛大学复杂性科学研究所
3.

作者简介:

王丽丽

通讯作者:

中图分类号:

F273.17

基金项目:

国家自然科学基金资助项目“面相感应网络的移动现实挖掘及复杂行为模式分析研究”;山东省自然科学基金


Impact of risk attitude on optimal decisions in supply contracts with
option
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    摘要:

    考虑一个供应商与一个零售商组成的单一时段、单一产品的两层供应链模型. 供应商提供基于期权的数量
    柔性契约, 零售商将条件在险价值作为其风险度量准则. 首先得到了零售商的初始订货量及期权购买量与风险厌恶
    程度之间的解析表达式, 并分析了解的性质; 然后通过数值实验分析了风险厌恶程度及各个系统参数对最优决策及
    最优利润的影响.

    Abstract:

    The concept of conditional value-at-risk(CVaR) is introduced as the evaluation criterion in a single period supply
    contract model with options. Firstly, the retailer’s optimal decisions are derived, and the results which characterize the
    explicit relationship between the degree of risk aversion and his decisions are obtained. Then numerical experiments are
    conducted to analyze the influence of the degree of risk aversion and other system parameters on the retailer’s decisions.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

王丽丽, 张纪会, 常天田,等.期权契约中风险态度对最优决策的影响[J].控制与决策,2012,27(8):1150-1156

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  • 收稿日期:2011-01-10
  • 最后修改日期:2011-04-14
  • 录用日期:
  • 在线发布日期: 2012-08-20
  • 出版日期:
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