讨论由随机微分方程描述的随机连续信号的辨识建模问题。提出并证明了非平稳的连续 Wiener 过程通过稳定的连续线性系统后为平稳随机过程, 且均值和自相关函数阵为时间遍历的。基于 状态空间分析,给出了连续随机信号建模的时间序列分析方法,并证明了参数估计的一致收敛性。仿真 结果显示了所提出方法的有效性。
赵明旺.一类随机连续信号的时间序列分析与建模[J].控制与决策,2000,15(4):395-400
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