( 重庆大学自动化系 400044)
研究贷款利率大于存款利率下具有随机跳跃收入的最优策略, 拓展了 Mer ton 模型。给出了财 富预算方程, 运用动态规划原理及随机分析导出该问题的 HJB 方程, 并由此得到一般情形下抽象形式 的解。在一类特殊 HARA 情形下讨论了具有显式反馈形式的最优消费和投资策略。
黄 薇,曹长修,曹国华,等.存贷利率不等下具有随机跳跃收入的消费与投资策略[J].控制与决策,2000,15(6):699-702