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首页 > 过刊浏览>2003年第18卷第3期 >332-335
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委托代理框架下实物期权最优投资策略研究
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(东北大学 工商管理学院, 辽宁 沈阳 110004)

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    在非对称信息条件下, 讨论实物期权定价及其投资优化问题。根据委托代理理论,提出实物期
    权投资者和经营者的价值模型,在实物期权经营者对于项目价值信息隐匿条件下,应用极大值原理推导
    出实物期权最优投资和转移价值的解, 指出投资与项目价值、 转移价值与项目价值间的关系, 分析实物
    期权价值模型各参数对投资决策的影响作用。

    Abstract:

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引用本文

庄新田, 黄小原.委托代理框架下实物期权最优投资策略研究[J].控制与决策,2003,18(3):332-335

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