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首页 > 过刊浏览>2003年第18卷第5期 >590-592
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阶段性投资最优规模问题的实物期权方法
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大连理工大学 管理学院, 辽宁 大连 116024

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    提出一种两阶段投资最优规模的实物期权方法。借助随机过程刻画 3 种典型投资风格下的决
    策触发时间以及决策所依赖的执行概率, 利用扩张型实物期权估算或有投资决策的柔性价值, 建立项目
    综合价值函数模型, 以回报率为目标对投资最优规模进行数值求解。算例表明, 选择最佳投资规模可避
    免回报不足和资金浪费。

    Abstract:

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    引证文献
引用本文

李洪江, 冯敬海, 曲晓飞.阶段性投资最优规模问题的实物期权方法[J].控制与决策,2003,18(5):590-592

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