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首页 > 过刊浏览>2004年第19卷第7期 >820-823
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部分信息下极大终止时期望对数效用及价值测算
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湖南大学数学与计量经济学院, 湖南长沙410082

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    摘要:

    研究部分信息下极大化终止时刻期望对数效用的最优投资策略问题. 代替随机动态规划方法, 利用Ito
    d
    公式
    及非线性滤波技术, 直接导出了部分信息下最优投资策略的显式解, 并给出了简洁的信息价值测算公式.

    Abstract:

    参考文献
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    引证文献
引用本文

杨招军, 黄立宏.部分信息下极大终止时期望对数效用及价值测算[J].控制与决策,2004,19(7):820-823

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