应用现代时间序列分析方法, 在标量加权线性最小方差融合准则下, 提出一种多传感器快速信息融合稳态
Kalman 滤波器. 基于ARMA 新息模型计算稳态Kalman 滤波器增益, 提出了计算传感器之间的滤波误差方差阵和
协方差阵的L yapunov 方程, 它可用迭代法求解, 并证明了迭代解的指数收敛性. 与基于R iccat i 方程按矩阵加权的
信息融合Kalman 滤波器相比, 可明显减小计算负担, 便于实时应用, 可用于设计含未知噪声统计系统的信息融合自
校正Kalman 滤波器. 最后以目标跟踪系统的一个仿真例子说明了其有效性.