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首页 > 过刊浏览>2005年第20卷第3期 >290-293
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多变量时间序列相空间重构中参数的确定
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天津大学管理学院, 天津300072

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    介绍了多变量时间序列相空间重构理论. 提出一种新的基于平均预测误差最小化的重构参数确定方法, 阐
    述了该方法的算法过程及一些重要特点. 此方法考虑了所有重构参数对平均预测误差的影响, 能够同时确定重构系
    统相空间所需的恰当嵌入维数及时间延迟. 最后将该方法应用于股票市场非线性动力系统的相空间重构, 通过比
    较和分析验证了其优越性.

    Abstract:

    参考文献
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    引证文献
引用本文

岳毅宏, 韩文秀, 程国平.多变量时间序列相空间重构中参数的确定[J].控制与决策,2005,20(3):290-293

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