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首页 > 过刊浏览>2006年第21卷第12期 >1407-1411
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兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型
DOI:
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作者:
作者单位:

大连理工大学管理学院 116024

作者简介:

迟国泰

通讯作者:

中图分类号:

F830.5

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    提出了资产负债管理的利率结构对称原理,通过控制持续期缺口和免疫条件来控制利率风险,保护银行股东权益的安全.以线性规划为工具,建立了兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型.将利率结构对称原理引入银行资产组合优化,解决了资产与负债利率的协调和匹配问题, 使银行股东的权益在市场利率发生变化时不受到影响和损失,并解决了决策模型的服务对象问题.

    Abstract:

    参考文献
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引用本文

迟国泰; 许文; 王化增.兼控利率风险和流动性风险的资产负债组合优化模型[J].控制与决策,2006,21(12):1407-1411

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  • 收稿日期:2005-09-26
  • 最后修改日期:2006-02-20
  • 录用日期:
  • 在线发布日期: 2006-12-20
  • 出版日期:
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