基于风险价值约束的动态均值-方差投资组合的研究
DOI:
CSTR:
作者:
作者单位:

中国石油大学(华东)信息与控制工程学院 山东 东营 257061

作者简介:

闫伟

通讯作者:

中图分类号:

F830

基金项目:


Author:
Affiliation:

Fund Project:

  • 摘要
  • |
  • 图/表
  • |
  • 访问统计
  • |
  • 参考文献
  • |
  • 相似文献
  • |
  • 引证文献
  • |
  • 资源附件
  • |
  • 文章评论
    摘要:

    研究了基于风险价值约束的动态均值-方差项目投资组合的数学模型,该模型是控制带约束的随机线性二次型(LQ)控制问题.在讨论该随机LQ控制问题的解之后,给出投资组合动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝尔曼方程的解,得出了有效边界和最佳策略,讨论了风险价值约束的影响.最后,针对某油田勘探开发项目的实际情况,应用上述结论求出该实例的解,并讨论了风险价值约束发挥的作用.

    Abstract:

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

闫伟;李树荣;孙焕泉.基于风险价值约束的动态均值-方差投资组合的研究[J].控制与决策,2007,22(2):169-173

复制
相关视频

分享
文章指标
  • 点击次数:
  • 下载次数:
  • HTML阅读次数:
  • 引用次数:
历史
  • 收稿日期:2005-11-01
  • 最后修改日期:2006-01-05
  • 录用日期:
  • 在线发布日期: 2007-02-20
  • 出版日期:
文章二维码