多置信水平下的最坏情况条件风险模型及其电能分配应用
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作者:
作者单位:

长沙理工大学 a. 数学与计算科学学院
b. 电气与信息工程学院
c. 计算机与通信工程学院

作者简介:

童小娇

通讯作者:

中图分类号:

TM743

基金项目:


Worst-case CVaR model in multi-confidence levels
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    采用最坏情况下条件风险(WCVaR) 作为市场风险度量指标, 建立了多置信水平下的极小化WCVaR 优化模型. 在随机变量为离散界约束分布的假设下, 运用多目标决策方法和最优化对偶理论将具有Min-Max 结构的复杂模型转化为常规的单目标线性规划问题. 应用该模型建立发电商电能分配策略, 并采用蒙特卡洛模拟测试了模型的有效性.

    Abstract:

    Considering worst-case conditional value-at-risk(WCVaR) as a risk metric, an optimization model of multi-
    confidence levels minimization WCVaR is built. Under the assumption of discrete box distribution of random variables, the transformation from complex min-max optimization model to traditional single-target linear program is done with the combination of multi-objective decision and duality theory. As an application, the power allocation of generators in power markets is set up. Monte Carlo simulation shows the effectiveness of the model.

    参考文献
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    引证文献
引用本文

童小娇 王旭东 罗可.多置信水平下的最坏情况条件风险模型及其电能分配应用[J].控制与决策,2010,25(9):1431-1434

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  • 收稿日期:2009-08-21
  • 最后修改日期:2010-01-05
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  • 在线发布日期: 2010-09-20
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